Opções De Negociação Em Estratégias De Expiração E Modelos Para Ganhar O Endgame Pdf

Opções de Negociação à Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Autor do Endgame. Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame Por Jeff Augen Editora: FT Press 2009 176 Páginas ISBN: 0135058724 Tipo de arquivo: PDF 1 mb Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre Anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresentar um conjunto de estratégias de negociação eficaz para capitalizar sobre essas anomalias, ele percorre o desempenho de cada um através de várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: Ele descreve armadilhas comuns, dá orientação sobre o tempo de suas execuções, e até mesmo inclui o código que pode ser usado para executar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua opção de negociação. Alexis Goldstein, Vice-Presidente, Analista de Negócios de Derivativos de Equidade O Sr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático dos preços das opções no vencimento. Sua tradução de comportamento de preços em estratégia de negociação é intrigante trabalho, eo nível de detalhe é impressionante. Este livro preenche uma lacuna na vasta quantidade de literatura sobre negociação de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo em jargonperfect para os comerciantes que procuram Para desenvolver suas estratégias de opções de ações. Em vez de considerar macro-tempo estratégias que levam semanas para se desdobrar, Jeff Augen está pensando micro horas ou daysspecifically os dias ou horas antes da expiração, e aproveitando moagem, opções sem remorsos decadência para o lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco para um período tão breve como um dayopen para closeto capturar expirar prémio vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento do seu primeiro livro. Deve-ler para o estudante das opções sérias. John A. Sarkett, Option Wizard As opções de equity e index expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preço de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Estas distorções dão lugar a oportunidades comerciais pendentes com enorme potencial de lucro. Nas Opções de Negociação à Expiração, o principal operador de opções, Jeff Augen, explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação optimizadas que proporcionam regularmente retornos de 40 a 300 por transacção. Você aprenderá como estruturar posições que lucram com as distorções de preço de fim de contrato com risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem de sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles só exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Se você está procurando uma maneira nova e inovadora para reignite seus retornos não importa onde os mercados se movem, youve encontrou-o em opções de negociação em Expiration. Por que os cálculos tradicionais de preços de opções sempre quebram nos últimos dias antes da expiração Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos pelos modelos de preços contemporâneos Reduzir o risco reduzindo a exposição ao mercado Trocando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição durante a noite Que refletem o verdadeiro comportamento do dia de expiração Alavancando o poder surpreendente da dinâmica de preços do dia de vencimento Jeff Augen, atualmente um investidor privado e escritor, passou mais de uma década construindo um portfólio exclusivo de propriedade intelectual de bancos de dados, algoritmos e software associado para Análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho, que inclui mais de um milhão de linhas de código de computador, está particularmente focado na identificação de sutis anomalias e distorções de preços. Augen tem uma história de 25 anos em tecnologia da informação. Como executivo co-fundador do negócio de computação da IBM, ele definiu uma estratégia de crescimento que resultou em 1,2 bilhão de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos de capital de risco. De 2002 a 2005, Augen foi Presidente e CEO da TurboWorx Inc., uma empresa de software de computação técnica fundada pelo presidente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele é autor de três livros anteriores: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), The Volatility Edge em Opções Trading (FT Press 2008) e Bioinformática na Era Pós-Genômica (Addison-Wesley 2005). Grande parte de seu trabalho atual sobre preços de opções é construído em torno de algoritmos para prever as estruturas moleculares que ele desenvolveu há muitos anos como um estudante de pós-graduação em bioquímica. Copyright Disclaimer: Este site não armazena nenhum arquivo em seu servidor. Apenas indexamos e vinculamos ao conteúdo fornecido por outros sites. 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Nas Opções de Negociação à Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o principal operador de opções, Jeff Augen, explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação optimizadas que fornecem regularmente retornos de 40- 300 por hellipmehr Andere Kunden interessierten auch sich fr Opções dia de negociação (eBook, PDF) Borda a volatilidade nos Opções Trading (eBook, PDF) Jeff Opções Augens Estratégias de Negociação (eBook, PDF) Introdução ao comércio e investimento com Opções (eBook, PDF) Izraylevich , Sergey, Ph. D. Opções de opções sistemáticas (e-book, PDF) As opções de ações e opções expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preço de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Estas distorções dão lugar a oportunidades comerciais pendentes com enorme potencial de lucro. Nas Opções de Negociação à Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o principal operador de opções, Jeff Augen, explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação optimizadas que fornecem regularmente retornos de 40- 300 por comércio. Você aprenderá como estruturar posições que lucram com as distorções de preço de fim de contrato com risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem de sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles só exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Augen também discute: Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos por modelos de precificação contemporânea Negociação de apenas um ou dois dias por mês e evitar a exposição durante a noite Alavancando o poder surpreendente da dinâmica de preços do dia de vencimento Se você está procurando uma nova forma inovadora de reignite Seus retornos não importa onde os mercados se movem, youve encontrou-o em opções negociando na validade. Aprenda e lucre com o livro de Jeff Augens: Ele explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado no colapso da volatilidade implícita, dos efeitos do preço de exercício e da degradação do tempo. A deve-ler para os indivíduos que são opções orientadas. Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York Um livro fantástico, perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que cercam expiração de opção. Não só Augen apresentar um conjunto de estratégias de negociação eficaz para capitalizar sobre essas anomalias, ele percorre o desempenho de cada um através de várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: Ele descreve armadilhas comuns, dá orientação sobre o tempo de suas execuções, e até mesmo inclui o código que pode ser usado para executar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua opção de negociação. Alexis Goldstein, Vice-Presidente, Analista de Negócios de Derivativos de Equidade O Sr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático dos preços das opções no vencimento. Sua tradução de comportamento de preços em estratégia de negociação é intrigante trabalho, eo nível de detalhe é impressionante. Este livro preenche uma lacuna na vasta quantidade de literatura sobre negociação de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo em jargonperfect para os comerciantes que procuram Para desenvolver suas estratégias de opções de ações. Em vez de considerar macro-tempo estratégias que levam semanas para se desdobrar, Jeff Augen está pensando micro horas ou daysspecifically os dias ou horas antes da expiração, e aproveitando moagem, opções sem remorsos decadência para o lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de razão mais a gestão de risco para um período tão breve como um dayopen. Dieser Descarregar o Grannen nur mit Rechnungsadresse em A, B, B, B, C, D, D, E, E, E, FIN, F, GB, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden. Customer Reviews O livro é MUITO interessante, mas de uma forma acadêmica. Se você procura algo de valor prático, procure em outros lugares. O autor fez um monte de trabalho - ele coletou um banco de dados histórico extenso (e caro) de preços de opção minuto a minuto, e, em seguida, fez uma análise impressionante destes dados históricos. Ele apresenta relativamente claramente os resultados desta mineração de dados. A principal descoberta é que a fixação ocorre rotineiramente no dia de expiração (não é uma grande surpresa de qualquer maneira, e você não obtém nenhuma dica de como adivinhar qual o preço de faturamento ocorrerá, que é o ponto inteiro) e que parece haver um padrão como A como os preços das opções vão para o seu valor intrínseco (se houver) ao longo do curso de Expiração quinta-feira e sexta-feira. No entanto, isso é sobre isso. Há alguma discussão vaga e geral como os resultados mostram que deve ser possível ter alguma vantagem ao negociar no dia da expiração e um dia antes, mas nenhuma estratégia clara emerge. Parece intuitivamente atraente que nos últimos dois dias antes das opções de expiração, os algoritmos de preços justos podem ficar um pouco fora de foco - o suficiente para você explorar. Infelizmente, este livro não mostra como obter essa vantagem. Ele mostra exemplos que pretendem mostrar como o autor conseguiu uma negociação de borda no passado, mas nem mesmo soletrar claramente quais estratégias são usadas. Por engenharia reversa dos exemplos dados, derivou 6 estratégias que o autor usou: - Short Straddle ATM - Just-OTM Straddle - Ratio-Call (2x e 3X) - OTM razão chamada (3x) - Long Straddle). Eu construí dois modelos do excel, um para a sexta-feira de expiração, e um para a expiração quinta-feira, onde eu corte-e-cole os preços das opções nestes dois dias em várias horas do dia, eo modelo analisa então todas as combinações para das 6 estratégias Eu derivado do texto e calcula o resultado da aplicação dessas estratégias ao longo das linhas que o livro recomenda. Abra uma posição em torno de 10am, E feche-o em torno de 2h-3h Infelizmente eu tenho que relatar que depois de tentar isso por alguns meses em cerca de 3-5 partes, eu encontrei nenhuma estratégia útil - normalmente, se eu poderia adivinhar antecipadamente que os preços de exercício Para usar, eu poderia começar uma borda, mas não há nenhum padrão que eu poderia encontrar a respeito de qual das 6 estratégias ganharia com qual combinação de preços de stike. (E se eu poderia adivinhar quais greves serão corretas para fazer para qual estratégia, eu poderia ganhar em qualquer dia, usando qualquer estratégia.) Por exemplo, em uma sexta-feira de vencimento recente eu coletei todos os preços de opção para AAPL e analisou para todos os 6 Estratégias: Estratégia - Combinação vencedora de preços de strike ATM short straddle - ganha para greves começando Um entalhe abaixo ATM e indo até 3 entalhes acima ATM Apenas OTM Straddle - Igual ao acima (não surprising - para estas batidas, esta é a Mesma estratégia) 3x Ratio Call - Ganha por comprar uma chamada em 1-3 greves abaixo ATM e vender 1-3 greves acima ATM 2X Ratio Call - Mesmo que acima (neste greves, é a mesma estratégia) OTM razão Chamada - O mesmo que acima (a esta greves, é a mesma estratégia) Long Straddle - Vence para greves 1-3 abaixo ATM em ambas as pernas Assim, para ganhar, você tem que (1) Selecione corretamente a estratégia a partir do acima 6 Possibilidades e (21) selecionar a combinação correta de preços de exercício para usar. Se você pode fazer isso, então você é mais esperto do que eu e provavelmente rico o suficiente para não estar lendo esta revisão de qualquer maneira. Outro problema, mencionado por outro usuário também, é que as taxas e os spreads Bid / Ask são ignorados - e não são insignificantes: a vitória típica é da ordem de 0,30-0,40. Uma taxa de ida e volta (compra Venda) para uma posição de 2 pernas é da ordem de 25 (por exemplo, 12,95 é a taxa mínima em OptionsXpress). Para uma posição de 10 contratos, supondo que eu ganho 0,50 por ação, a vitória total será de 500, e apenas as taxas são 5 do que. Assim - você terá que negociar LOTES de contratos, que não é uma situação recomendada para a gestão de risco. (Uma posição de 10 contratos em um estoque 20 já é uma posição de 20.000) Bid-Ask Spreads tornar isso muito pior, e posições maiores não irá corrigi-los. Suponha que uma oferta / Pedir propagação de 0,25 (não é uma coisa rara) e assumir que você será capaz de abrir a posição em cerca de meio ponto deste, mas quando você fechar, você tem que pagar no lance / pedir (e lembre-se Estão fechando no final do dia de vencimento quinta-feira ou sexta-feira, onde até mesmo o autor diz Bid / Ask spreads são susceptíveis de alargar). Assim, um ida e volta (abrir / fechar) vai custar cerca de 50 do spread Bid / Ask. Neste exemplo, isso significa que ele custa cerca de 0,125 por ação - deixando apenas 0,375 do 0,50 que você esperava ganhar. Adicione os dois efeitos juntos, e você acha que se tudo correr bem, você terá 350 fora do que era suposto ser 500 ganho - e novamente, isso é se tudo correr bem. --- Id dar 3 estrelas na pesquisa qualidade e interesse, mas Dada a acima, I encontrar o título (e o blurb) equivocadas, e am docking ele uma estrela. Bottom line - Academicamente interessante, mas não prático. Trading Opções à Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame Descrição Equity e opções de índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preço de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Estas distorções dão lugar a oportunidades comerciais pendentes com enorme potencial de lucro. Em Opções de Negociação à Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame. O principal operador de opções, Jeff Augen, explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que oferecem retornos de 40 a 300 por comércio. Yoursquoll aprende como estruturar posições que lucram com distorções de preço de fim de contrato com risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem de sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles só exigem um ou dois dias de exposição no mercado por mês. Augen também discute: middot Três efeitos de fim-de-ciclo poderosos não compreendidos por modelos de preços contemporâneos middot Trocando apenas um ou dois dias cada mês e evitando middot de exposição durante a noite Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços de dia de expiração Se yoursquore procurando um inovador novo Maneira de reignite seus retornos não importa onde os mercados se movem, yoursquove encontrou-o em opções de negociação em Expiration. Ldquo Aprenda e lucre com o livro de Jeff Augenrsquos: Ele explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado no colapso da volatilidade implícita, dos efeitos do preço de exercício e da deterioração do tempo. Um livro fantástico, perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que cercam a expiração da opção. Um livro fantástico, perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que cercam expiração de opção. Não só Augen apresentar um conjunto de estratégias de negociação eficaz para capitalizar sobre essas anomalias, ele percorre o desempenho de cada um através de várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: Ele descreve armadilhas comuns, dá orientação sobre o tempo de suas execuções, e até mesmo inclui o código que pode ser usado para executar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua negociação de opções. rdquo - Alexis Goldstein, Vice-Presidente, Analista de Negócios de Derivativos de Equidade ldquoMr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático dos preços das opções no vencimento. Sua tradução do comportamento de preços em estratégia de negociação é um trabalho intrigante, eo nível de detalhe é impressionante. rdquo --Dr. Este livro preenche uma lacuna na vasta quantidade de literatura sobre negociação de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo no jargão - perfeito para comerciantes Olhando para evoluir suas estratégias de opção de equidade. rdquo --Nazzaro Angelini, diretor, Spearpoint Capital ldquoInstead de considerar macro-tempo estratégias que levam semanas para desdobrar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas direito Antes da expiração e aproveitamento moagem, opções sem remorsos decadência para o lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de riscos para um período tão curto quanto um dia - aberto para fechar - para capturar prêmio expirando vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento do seu primeiro livro. Leitura obrigatória para as opções sérias student. rdquo --John A. Sarkett, Software Assistente de Opção Conteúdo de Amostra Índice de Conteúdo Introdução e Notas Explicativas 1 Capítulo 1: Dinâmica de Validade de Expiração 13 Capítulo 2: Trabalhando com Modelos Estatísticos 55 Capítulo 3: Estratégias 105 Apêndice 1: Programa VBA do Excel para contagem de cruzamentos de preços de exercício 143 opções de negociação à expiração Faça o download das opções de negociação ao expirar ou leia on-line aqui em PDF ou EPUB. Clique no botão para obter opções de negociação no livro de expiração agora. Todos os livros estão em cópia clara aqui, e todos os arquivos são seguros assim não se preocupe com isso. Este site é como uma biblioteca, você poderia encontrar milhões de livros aqui usando a caixa de pesquisa no widget. Descrição: As opções de ações e índices expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preço de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Estas distorções dão lugar a oportunidades comerciais pendentes com enorme potencial de lucro. Nas Opções de Negociação à Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o principal operador de opções, Jeff Augen, explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação optimizadas que fornecem regularmente retornos de 40- 300 por comércio. Você aprenderá como estruturar posições que lucram com as distorções de preço de fim de contrato com risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem de sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles só exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Augen também discute: Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos por modelos de precificação contemporânea Negociação de apenas um ou dois dias por mês e evitar a exposição durante a noite Alavancando o poder surpreendente da dinâmica de preços do dia de vencimento Se você está procurando uma nova forma inovadora de reignite Seus retornos não importa onde os mercados se movem, youve encontrou-o em opções negociando na validade. Aprenda e lucre com o livro de Jeff Augens: Ele explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado no colapso da volatilidade implícita, dos efeitos do preço de exercício e da degradação do tempo. A deve-ler para os indivíduos que são opções orientadas. --Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York Um livro fantástico, perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que cercam expiração de opção. Não só Augen apresentar um conjunto de estratégias de negociação eficaz para capitalizar sobre essas anomalias, ele percorre o desempenho de cada um através de várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: Ele descreve armadilhas comuns, dá orientação sobre o tempo de suas execuções, e até mesmo inclui o código que pode ser usado para executar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua opção de negociação. --Alexis Goldstein, Vice-Presidente, Analista de Negócios de Derivativos de Equidade O Sr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático dos preços das opções no vencimento. Sua tradução de comportamento de preços em estratégia de negociação é intrigante trabalho, eo nível de detalhe é impressionante. --Dr. Este livro preenche uma lacuna na vasta quantidade de literatura sobre negociação de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo no jargão - perfeito para comerciantes Olhando para evoluir suas estratégias de opção de capital. Em vez de considerar macro-tempo estratégias que levam semanas para se desdobrar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas antes da expiração e aproveitar moagem, remorseless opções Decadência para o lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de riscos para um período tão curto quanto um dia - aberto para fechar - para capturar prêmio expirando vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento do seu primeiro livro. Deve-ler para o estudante das opções sérias. --John A. Sarkett, tweet do software do assistente da opção Descrição: Como você pode ganhar lucros notáveis ​​agora negociando em frames muito curtos do tempo Esqueça a compra e prenda. Olhe o que é feito para os investidores que acreditavam nele Entrar no mercado em momentos muito específicos, e os comércios de estrutura que capitalizar em anomalias comprovadas de preços e distorções. Master day estratégias de negociação que trabalham em qualquer condições de mercado, porque eles não dependem de previsões financeiras, resultados da empresa ou direção do mercado. Os preços das ações perderam toda relação com o desempenho subjacente das empresas que representam: os investidores que dependiam de estratégias tradicionais de compra e detenção foram assolados pela maior destruição de riqueza da história do mundo. Mas algumas opções comerciantes estão ganhando imensos lucros agora, mesmo neste gerações pior mercado e theyll continuar a lucrar, não importa como o mercado se move. Como eles negociam em horários muito específicos e estruturam comércios para capitalizar em anomalias de preços bem caracterizadas e distorções. Ao fazer isso, eles podem gerar mais lucro em um dia do que a maioria dos investidores experientes perceber em um mês, às vezes até um ano. Além disso, eles minimizam sistematicamente a exposição ao risco de mercado, incluindo movimentos de mercado potencialmente desastrosos após horas. Em Day Trading Options, top opções comerciante Jeff Augen mostra exatamente como você pode usar essas estratégias, também. Youll aprender por dia opções de negociação é mais prático do que nunca, e compreender as tendências no mercado de opções que nivelaram o campo de jogo entre grandes instituições e comerciantes privados. Augen revela como escolher os candidatos para dia de negociação usar novos indicadores técnicos que trabalham local mispriced opções explorar mudanças rápidas na volatilidade implícita, e muito mais. Acima de tudo, você vai aprender a estruturar posições que fechar lucrativamente antes do final da negociação, para terminar o dia mais rico e mais seguro do que você estava na parte da manhã. Jeff Augen, atualmente um investidor privado e escritor, passou mais de uma década construindo um portfolio exclusivo de propriedade intelectual de algoritmos e software para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho inclui mais de 1 milhão de linhas de código de computador refletindo novas estratégias poderosas para opções de negociação. Como executivo fundador do negócio de Ciências da Vida da IBM, ele definiu uma estratégia de crescimento resultando em 1,2 B de novas receitas e administrou 200M em investimentos de risco. Seus livros incluem opções de negociação à expiração, as opções ea borda da volatilidade na troca de opções. Trader Workbook tweet Descrição: O comércio de opções bem sucedidas requer uma prática extensa. A maioria dos livros de opções oferece teoria e estratégias, mas não oferecem a prática necessária para se preparar para negócios no mundo real, onde as decisões erradas de fração de segundo podem custar caro. Trader especialista Jeff Augen abrange cada cenário chave youll encontrar na negociação de opções modernas, orienta você através de execuções bem sucedidas e mostra como superar armadilhas chave que desengate a maioria dos comerciantes. Youll percorrer os comércios projetados para lucrar com a mudança de preços e volatilidade, decadência do tempo, picos de preços rápidos e muitos outros fatores. Esta segunda edição introduz novas técnicas poderosas e reflete os impactos de longo prazo do acidente de 2009. Os novos problemas incluem: Novas opções de expiração de opções semanais do CBOE e sua dinâmica de preços exclusiva. Usando coleiras, chamadas cobertas, e coberto coloca para estruturar os negócios geradores de renda com perfis de risco bem definidos. Usando negociação de rácios, opções de VIX, ETFs de volatilidade e negociação de desvios para gerar lucros de mudanças na volatilidade. Cada seção contém seções iniciantes, intermediárias e avançadas, ajudando você a desenvolver suas habilidades um comércio de cada vez, não importa quanta experiência você tem - ou quão pouco. Youll encontrar várias centenas de perguntas, todos concebidos para espelhar a vida real, e apoiado com soluções claramente explicadas. Tweet Descrição: Breakout opções estratégias de Jeff Augen: três livros repletos de novas ferramentas e estratégias para ganhar lucros mais elevados, mais consistentes e sistematicamente controlar o risco Em três livros notáveis, Jeff Augen ensina-lhe dezenas de up-to-the-minute estratégias de negociação de opções E técnicas para ganhar lucros poderosos e consistentes A Opção Traders Workbook, Segunda Edição oferece início-a-concluir hands-on prática com cada estratégia líder, incluindo as mais recentes técnicas de negociação. Através de centenas de problemas realistas (cada um com soluções totalmente explicadas), você andará através de comércios projetados para lucrar com a mudança de preços, volatilidade e decadência do tempo. Além de novas maneiras de usar CBOE opções semanais Opções de expiração, colares, chamadas cobertas, coberto coloca, negociação de rácio e variância, VIX opções, ETFs volatilidade, e muito mais. Tudo sem arriscar um centavo Nas Opções de Negociação à Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, a Augen revela novas formas de estruturar posições que lucram com distorções de preços previsíveis de fim de contrato com risco notavelmente baixo. Embalado com novos modelos estatísticos, análise de preços minuto a minuto e estratégias otimizadas, este livro ensina como criar negócios que oferecem retornos de 40 a 300 vezes com apenas dois dias de exposição no mercado por mês, ou mesmo menos . Finalmente, em The Volatility Edge em Negociação de Opções: Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Instáveis, a Augen introduz estratégias inovadoras para identificar e lucrar com distorções sutis de preços que surgem de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisa nunca antes publicada, Augen mostra os comerciantes opção como estudar as mudanças de preços históricos, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estrutura matematicamente som posições de alto retorno. Youll mesmo descobrir como construir o seu próprio personalizado, de baixo custo analítico toolset para transformar essas estratégias state-of-the-art em prática comprar / vender sinais tweet Descrição: Em uma abordagem direta, Hanania Benklifa fornece aos leitores os conhecimentos práticos necessários para o comércio Opções conservadoramente em Profitando com Iron Condor Opções: Estratégias da Frontline para Negociação em Up ou Down Markets. Os objetivos são simples: fazer 2-4 por mês ficar no mercado o mínimo possível. Especialistas do mercado usam condors opção para ganhar consistentemente rendimentos mensais, enquanto a negociação conservadora e ficar no mercado o mínimo possível. Benklifa - que gerencia 10 milhões em comércios condor cada mês - mostra-lhe exatamente como executar esses comércios e ganhar esses retornos, entregando todos os detalhes que você precisa para dominar cada nuance desta estratégia notável. A Benklifa compartilha exemplos de condores de opções usando realidades de mercado, não abstrações simplificadas. Você aprenderá a lidar com a dinâmica do mercado da vida real que pode afetar os resultados de forma dramática, incluindo a volatilidade crescente e decrescente, a mudança dos spreads de oferta e de oferta e a distorção da paridade de chamadas. Youll aprender a lucrar nos mercados laterais onde as opções de condor são mais amplamente utilizados - e também em extremas tendências mercados que oferecem suas próprias oportunidades surpreendentes. Os comerciantes que se concentram em um tipo específico de comércio têm uma história de outperforming stock pickers e direcional investidores. Este livro lhe dará esse nível profundo e utilizável de conhecimento sobre uma das estratégias mais bem comprovadas de hoje: opção condors. Tweet Descrição: Neste livro, um gestor de fundos de hedge e um treinador de negociação de opção mostrar-lhe como ganhar estável, confiável venda opções de receitas, gerenciando seus negócios de opção e executando sua carteira de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalado com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge de um homem e fazer lucros consistentes de venda de opções, aplicando a estrutura básica e modelo de negócio fundamental e princípios de uma companhia de seguros. Essa estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções a um modelo de negócios sólido, previsível, com retornos consistentes. Para alguém que tem algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Os autores fornecem um manual completo de operações para a criação de sua empresa. Ganho pérolas de sabedoria tanto de um operador de opções profissionais e treinador, e de um gestor de fundos de hedge focado no gerenciamento de uma carteira de opções baseadas. Tweet Descrição: Trading Realities ensina investidores e comerciantes os princípios universais que se aplicam a cada mercado. Augen esclarece questões-chave como alavancagem, liquidez, risco, avaliação e o impacto dos eventos, e mostra como aplicar esse conhecimento ao comércio e investir mais lucrativamente. Tweet Descrição: O trader de opções de veteranos Dan Passarelli explica uma nova metodologia para negociação e valorização de opções. Com uma introdução aos conceitos básicos de opções, bem como capítulos sobre todos os tipos de spreads, put-call paridade e opções sintéticas, volatilidade de negociação e gráficos de volatilidade de estudo e negociação opção avançada, opção de negociação gregos mantém novas informações pertinentes sobre como preços mais precisos podem conduzir lucro. A maioria das opções comerciantes foco em estratégias como chamadas cobertas, spreads verticais, borboletas e condors, e assim por diante. Mas os comerciantes muitas vezes não sabem como usar o greeksthe cinco fatores que influenciam um comércio priceto opções mais eficaz. Os gregos (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) são ferramentas para medir mudanças mínimas em um preço de opções baseado em mudanças correspondentes em: Taxas de juros Tempo até à expiração Variações de preço no valor subjacente Volatilidade Dividendos Usando os gregos pode levar a mais precisos Informações de preços que alertarão um operador de opção para derivativos com preço incorreto que podem ser explorados com fins lucrativos. Em linguagem simples e fazendo uso de gráficos e exemplos, Passarelli explica como usar os gregos para ser um trader opções melhor. Tweet Descrição: A análise de Jeffs é única, pelo menos entre os livros didáticos de derivativos acadêmicos. Gostaria definitivamente usar esse material em minha classe de derivativos, como eu acredito que os alunos se beneficiariam de analisar as muitas dimensões das estratégias de negociação Jeffs. Eu encontrei especialmente o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e discussão de como segurar contra saltos de preços em eventos conhecidos muito vale a pena. D R OBERT J ENNINGS. Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelley School of Business Este não é apenas um outro livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma pletora de conhecimento com base em 20 anos de experiência de negociação e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a miríade de complexidades sobre as opções de uma forma que é perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é leitura obrigatória para qualquer investidor sério ou qualquer pessoa nos setores de serviços financeiros. M ICHAEL P. OH SÃO. Chefe de Fusões Aquisições, Oppenheimer Co. Inc. Aqueles no saber vai encontrar este livro para ser um excelente recurso e guia prático com emocionantes novas idéias em investir e hedging com opções. J IM M EYER. Jeff focou tudo o que eu sabia sobre preços de opções e mais através de uma lente hiper-perspicaz Este livro fornece uma perspectiva única e prática sobre as opções de negociação que deve ser leitura obrigatória para investidores profissionais e individuais. A RTHUR T ISI. Fundador e CEO, EXA Infosystems investidor privado e opções de comerciante Na Volatilidade Edge em Opções Trading. Líder de opções comerciante Jeff Augen introduz estratégias inovadoras para identificar sutis distorções de preços que surgem a partir de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicado, Augen fornece novas técnicas analíticas que cada comerciante de opções experiente pode usar para estudar as mudanças de preços históricos, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estrutura matematicamente som posições de opções de alto retorno. Augen faz a ponte entre a teoria da precificação matemática e as realidades do mercado, cobrindo tópicos abordados em nenhuma outra carteira de negociação de opções. Ele introduz novas formas de explorar a crescente volatilidade que precede os lucros liberam o comércio as opções mensais do ciclo de expiração de alavancagem: as interrupções de paridade de preço de compra entendem efeitos de final de semana e de fim de mês nos spreads bid-ask e usam opções no índice de volatilidade CBOE (VIX) Hedge de uma carteira. Ao contrário dos guias convencionais, The Volatility Edge no Trading de Opções não se baseia em análises de posição simplificadas: ela reflete totalmente as mudanças em curso nos preços dos títulos subjacentes, a volatilidade do mercado e a deterioração do tempo. O que é mais, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analíticas personalizadas usando software de desktop de baixo custo e fontes de dados: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientação prática de compra / venda. Uma estratégia de investimento em opções que reflete os mercados de propriedades matemáticas fundamentais Apresenta estratégias para alcançar retornos superiores em condições de mercado amplamente diversificadas Negociação adaptável: como gerenciar dinamicamente posições de opções e por que você deve Incluir métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas Ganhos e ciclos de vencimento Alavancar as distorções de preço relacionadas aos ganhos e expirações de opções iminentes Construir uma infra-estrutura analítica de ponta Use o software de desktop padrão e fontes de dados para construir ferramentas de tomada de decisão de classe mundial tweet Descrição: Guy Cohen é o mestre quando Ele vem para domar a complexidade das opções. De comprar chamadas e coloca a ferro borboletas e condors, Guy explica essas estratégias de forma clara e concisa que os comerciantes de opções de qualquer nível pode entender. Seu capítulo sobre opções e impostos é especialmente bem-vindo (e necessário). A Bíblia de Estratégias de Opções é um trabalho de referência simples e fácil de usar que deve ocupar um espaço em qualquer estante de comerciantes de opções. O autor fornece a claridade, o insight ea percepção que fazem o aprender sobre opções uma alegria, e praticar a arte de fazer o dinheiro que muito mais fácil: verdadeiramente uma bíblia de um guru. - Bernie Schaeffer, presidente e CEO, pesquisa de investimento de Schaeffers. - Alpesh B. Patel, autor e Financial Times Colunista Guy Cohen realmente torna o aprendizado sobre as opções fácil neste guia cheio de fatos. Pontos de bala fazem para uma leitura rápida e esclarecida, chegando ao coração do que você realmente precisa saber sobre cada estratégia de opções. Este livro é uma obrigação para qualquer biblioteca de comerciantes sérios. - Preço Headley, Fundador, BigTrends Escolha as estratégias de opções direita. Implementá-los passo a passo. Maximize seus lucros Introduzindo a primeira e única referência abrangente de hoje para opções contemporâneas de negociação OptionEasy criador Guy Cohen identifica estratégias populares de hoje. E diz-lhe exatamente como e quando usar cada um e quais perigos para olhar para fora para o seu tudo aqui. Estratégias básicas, incluindo compras e ações de curto, chamadas e puts. Estratégias de renda, incluindo chamada coberta, pôr Naked, Bull Spread Pôr, Bear Call Spread, Borboleta Long Iron, Long Condor Ferro, Call Calendário, Diagonal Call. Espaldas verticais, incluindo propagação Bull Call, Bull Spread, Bear Call Spread, Bear colocar propagação, escadas. Estratégias de volatilidade, incluindo Straddle, estrangulamento, intestinos, borboletas curtas, condors curtos. Estratégias laterais, incluindo Short Straddle, Short Strangle, Short Guts, Long Borboletas, Long Condors. Estratégias de alavancagem, incluindo Ratio de chamada Backspread, Put Ratio Backspread, Ratio Spreads. Estratégias sintéticas, incluindo colarinho, chamada sintética, Synthetic Put, Straddles sintéticas, futuros sintéticos, Combos, Box Spread. E muitas mais estratégias. Mais informações essenciais de economia de impostos, e muito mais Nenhum outro livro apresenta esta informação muito autoritativa, atual sobre estratégias de negociação de opções Cobre todas as melhores receitas de hoje, volatilidade, alavancado, sintéticas e estratégias de mercado laterais Descubra por que cada estratégia funciona, E como usá-lo - passo a passo Inclui um capítulo completo sobre questões tributárias associadas com estratégias de opções Por Guy Cohen, cujo OptionEasy aplicativo tem ajudado milhares de comerciantes alcançar resultados inovadores A Bíblia de Estratégias de Opções é a referência definitiva ao comércio de opções contemporânea: O único livro que você precisa ao seu lado sempre que você comércio. O especialista em opções Guy Cohen apresenta sistematicamente as estratégias mais eficazes para negociar opções: como e por que elas trabalham, quando são adequadas, quando são inadequadas e como usar cada uma de forma responsável e com confiança. A única referência de seu tipo, este livro irá ajudá-lo a identificar e implementar a estratégia ideal para cada oportunidade, ambiente de negociação e objetivo. Copyright Pearson Educação. Todos os direitos reservados. Tweet Descrição: Os comerciantes das opções sabem tudo sobre a alavancagem, e os comerciantes do balanço estão agudamente cientes do sincronismo da entrada e da saída como a chave aos lucros. Mas muitos riscos estão envolvidos, especialmente quando a venda curta. Este livro mostra o comerciante experiente em um nível intermediário ou avançado como combinar essas duas habilidades de negociação em um conjunto único e poderoso de estratégias para maximizar alavancagem, minimizando o risco. Este livro usa estoque real e exemplos de opção e gráficos para demonstrar como as estratégias são aplicadas no mercado. O bem conhecido swing trader set-up e sinais de reversão são feitas ainda mais eficaz com o uso de indicadores de reversão de gráfico de castiçal, que são explicadas como parte da estratégia de swing trading. Esta é uma das melhores ideias técnicas estratégicas negociação hoje, porque a alta volatilidade é um benefício para swing de negociação, enquanto as opções de minimizar a exposição ao risco. Tweet Descrição: Opções estão atualmente experimentando um boom sem precedentes como investidores e especuladores começam a perceber que-negociados corretamente-estes mercados fascinantes podem oferecer potencial de upside ilimitado com risco de queda limitada.